이동평균 매매 전략 사용법

앞으로 이동평균선에 관한 시리즈로 좀더 포스팅을 할 계획인데 그전에 전체적으로 이동평균의 사용법에 대해 알아두면 좋은 내용을 정리해봅니다. 이동평균 매매 전략의 사용법이라고 해야하나, 제목이 그럴듯한데 보조지표를 사용하는 방법은 각자의 역량과 스타일의 문제라 정해진 틀은 없습니다.

 

이동평균을 활용하는 방법론은 가이드, 참고사항 정도로 보는게 맞을겁니다. 다른 보조지표들도 마찬가지겠지요. 어느 차트 책이나 전문가의 말을 들어봐도 100% 확실한 것은 없다고 하는데, 확률의 영역이라서 그렇습니다. 기술적분석은 차트를 맞추고 안맞추고의 문제보다는 승률을 높이고 시드를 관리하기 위한 부분이 더 중요합니다. 가장 기본인데 저 조차도 이 사실을 까먹은 듯한 행동을 많이 해서 한번 리마인드 해봤습니다.

 

 

이동평균의 사용법 가이드

1) 추세의 컨펌(trend confirmation)

이동평균을 래깅 오버레이(Lagging Overlays)라고 합니다. 래깅의 뜻은 '지연되는'이고 오버레이는 '가격 차트위에 올리는' 정도로 해석 가능합니다. 과거의 데이터를 확인하여 차트위에 올리기 때문에 이를 보면 추세가 확인됩니다.

 

장기 추세를 컨펌하려면 역시 사이즈가 큰 쪽이 좋습니다. 타임프레임에 따라 적당한 사이즈를 선택할 수 있어야 합니다. 매번 언급하는 비트코인의 일봉 EMA 200은 장기 추세에 주요한 아이디어를 줍니다. EMA 200에도 휩쏘는 있지만 가격과의 이격을 보면 높은 확률로 그 안에 들어옵니다. 조금 더 민감하게 보고 싶다면 EMA 100 도 괜찮습니다. 추세의 컨펌을 잘 활용한 전략도 여러가지 나올 수 있습니다. 이동평균을 엘리엇 파동, 피보나치 되돌림과 함께 사용한다면 상당히 강력한 도구가 될 수 있지요.

 

이동평균선 장기추세

 

2) 매매 시그널, 타점 정보

이동평균은 레깅 오버레이지만 미래를 예측하는 프라이스 액션(price action)에도 적용될 수 있습니다. 기본이 되는 세개의 전략에서 설명한 부분으로 심플하지만 강력한 전략입니다. 가격이 이평선 아래에 있느냐 위에 있느냐, 단기 이평선이 장기 이평선의 아래에 있느냐 위에 있느냐 - 와 같은 분명한 시그널이 나오기 때문에 이해하기 쉽습니다.

 

가격 교차 전략 (Price Crossover)

이중 가격 교차 전략(Double Price Crossover)

이동평균 교차 전략 (Moving Average Crossover Strategy) / 골든크로스와 데스크로스

 

필터링에 대해...

 

*여기서 주의할 점은 어느정도 필터링이 필요하다는 점입니다. 여러가지 방법으로 할 수 있겠지만 다른 보조지표를 제외하고 이동평균선 자체에서는 이평선의 경사도(Slope), 이평선 간의 이격(distance),  가격 초과 범위와 기간 정도는 알아두면 좋습니다.

 

간단히 보면

 

1. 경사도(Slope) : 연일 장대양봉이 나오며 가격이 급등할 때의 단기 이평선은 경사도가 높습니다. 그러다가 그 힘이 약해지면 경사가 점점 평평해지면서 꺾이는 모습이 나옵니다. 가격은 전보다 높을 수도 있지만 경사가 약해지면서 추세반전을 예고합니다.

 

2. 이격(distance): 강한 상승은 필연적으로 단기 이평선과 장기 이평선 사이의 거리를 늘립니다. 시간이 지나면서 장기 이평선도 따라잡기 시작합니다. 그러면서 이평선이 모아지는데 이평선은 시간이 갈수록 서로의 거리를 좁히려는 성향이 있습니다. 장기 이평선을 하향 이탈시 상승장이 하락장으로 전환될 수 있기 때문에 이격이 어떻게 변화하는지 파악하는 것은 좋은 연구법입니다.

 

이동평균선 상승장

 

3. 가격초과 필터링: 이것은 매매 시그널이 나왔을 때 휩쏘를 피하기 위해 두는 기준입니다. 예를 들어 20일선이 100일선을 1% 초과 돌파 후 매수한다. 3% 초과 후 마감하면 매수한다. 이런 조건을 둡니다. 저항같은 경우는 보통 강력하게 돌파하는게 보통인데요. 어슬프게 맞고 윗꼬리가 나오면 매수하지 않는 겁니다. 실시간 차트매매에서 생각보다 잘 먹히는 필터링입니다.

 

4. 기간 필터링: 가격초과는 일정 가격 이상에서 매수 시그널을 컨펌하는데 기간 필터링은 시간을 더 두는겁니다. 예를 들어 목표가가 24K였다면 24K를 초과한 후 3일뒤 까지 지지를 받고 있다 - 면 매수합니다. 지지 기간이 길어질 수록 신뢰도가 높아집니다. 좀더 빠른 템포를 원한다면 4시간 봉 3개를 컨펌한 후 매수한다 - 이런 식으로 하면 타이밍을 조금 늦을 수 있으나 중기, 장기 투자에서는 안정감이 있습니다.

 

필터링의 기준도 역시 시장 상황과 각 차트에 본인 스타일대로 설정하면 됩니다. 매매에 정답은 없으니까, 성공률이 높으면 좋은 방법인 겁니다.

 

3) 지지와 저항

타임프레임에 따라 지지와 저항 구간을 잘 잡아내는 이평선이 있습니다. 아래 비트코인 100일선의 경우 하락장의 저항 구간을 잘 잡아냅니다. 주요 휩쏘가 1개 나올 동안 6개 이상의 저항이 되었으므로 6/7 확률로 숏의 승률이 나옵니다. 추세전환은 제외했는데 EMA 100에 저항이 6-7번이나 맞았으면 이제 헐거워져서 뚫릴때가 된거니까요. 추세전환에 숏을 쳐서 손절을 했다 하더라도 전체적으로 계산하면 충분히 남는 장사였습니다. (손익비 측면에서)

 

 

 

다만 이평선 지지와 저항보다는 일반적인 지지와 저항 (수평선)을 더 많이 쓰기 때문에 필자는 보조적인 도구로 활용합니다. 지지와 저항은 직선인데 반하여 이평선은 곡선으로 스무드하게 되서 멀리 예측하기는 어렵습니다.

 

이평선을 단순히 지지와 저항으로 사용하는 일보다는 여러 사이즈를 테스트해보고 이평선들간의 관계 등 여러 측면에서 다뤄보는게 좋습니다.

 

*해서 여기까지 이동평균선 매매의 기본적인 방법들을 알아봤습니다.

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