이중 가격 교차 전략(Double Price Crossover) - 비트코인 이동평균선 매매 04

이중 가격 교차

이중 가격 교차 전략(Double Price Crossover Strategy)는 2개의 장단기 이동평균을 사용합니다. 지난 포스트에서는 이동평균을 하나 걸어두는 전략을 살펴봤습니다. 타임프레임에 따라서 차이가 있다는 것을 알게되었지요.

 

MA 200같은 장기 이동평균선은 그 신뢰도가 높지만 매매 신호가 1년에 몇번 나오지 않습니다. 사실 장기투자를 한다는 사람들이 봐야할 것이 MA 200 이상의 이동평균선입니다. 대부분은 그런 것도 신경쓰지 않고 주식이나 코인을 매수합니다. '미래에 돈이 불어날 것이다' 라는 막연한 기대감을 가지고 사게되고 운이 좋으면 수익을 보고 아니면 말고 식입니다. 이런 것은 꼭 장기 이평선의 문제는 아니겠지요. 경제가 발전하는 사이클에서 미래를 보고 주식을 사서 돈을 벌었던 사람들이 모두 이평선을 보고 산 것 아닐테니까요. 이평선은 단지 과거에 일어난 사실들을 차트에 압축시켜서 보여줄 뿐 입니다. 그것에 따르면 장기 이평선의 위에서 매수하는 것은 매우 높은 확률로 장기 투자에 성공할 가능성이 높습니다.

 

 

EMA 20같은 단기 이평선은 MA 200에 비해 굉장히 많은 시그널을 발생시키고 이를 활용하면 1년이 아니라 한달에 몇번 이상의 수익 기회를 잡을 수 있습니다. 물론 차트는 양날의 검이라 그 반대가 될 수도 있지요. 항상 리스크와 보상은 어느정도 비례한다고 보면 됩니다.  그렇다면 이 두개의 지표를 함께 보면 어떨까요?

 

아래 비트 일봉 차트는 EMA 20과 200을 합쳐놓았습니다. 일단 2021년 불장때부터 복기를 해보지요. 2021년은 어쨋든 불장의 영역입니다. 이때는 비트코인이 5만달러라도 시장에 뛰어들었으면 매수 시그널이었습니다. 현물이라면 설령 1차 불장때 상투를 잡았어도 빅쇼트 조정장(no position)에 물타기로 매수단가를 떨어뜨렸으면 하반기 2차 불장 때 탈출하고도 충분한 수익을 볼 수 있었습니다. 불장의 특징은 시드관리를 하면 대부분 돈을 벌 수 있습니다.

 

그런데 이제 우리가 볼 것은 그런 결과론의 내용이 아니라 ema 20과 ema 200(MA 200도 괜찮다)에서 뭔가 해볼 수 있는가의 문제입니다. EMA 20과 EMA 200의 간격이 너무 커서 문제라고 볼 수도 잇겠지만 EMA 20으로 타점을 잡는 것은 다른 세부적인 방법을 써야합니다. 막연이 EMA 200위에 있다고 매수를 하면 매우 좋지 않습니다. EMA 20이 EMA 200아래 떨어지면 매도해야하는데 그것까지 생각안하고 그냥 떨어지는데 아직 EMA 20이 위에 있다고 매수하면? 어리석은 짓입니다. 

 

현재까지 차트를 보면 EMA 20은 2021년부터 EMA 200아래로 두번 떨어졌고 1년 정도 그 아래 있다가 이제 다시 올라왔습니다. 그 다음에 볼 것은 가격의 위치입니다.

 

 

노란 EMA 200과 EMA 20 사이에 가격이 있습니다. 이는 EMA 200만 보면 매수신호지만 EMA 20위로 올라오지 않았으므로 시그널이 아닙니다. 필자같으면 캔들 분석에 따라 여기서 매수 타점을 봅니다만 이 포스트는 학습을 위해 순수한 EMA 시그널만 체크하는 겁니다.

 

 

여기서 EMA 200의 의미는 장기 추세선과 비슷합니다. 장기 추세선이 하락이면 하락쪽 베팅으로 전환하고 상승이면 매수를 노리는 것과 비슷합니다. 추세선과 비슷하지만 사용방법은 다르고, 잘 사용하면 단순 추세선보다 나을 수 있습니다. 뭐 사람에 따라 추세선을 예술의 경지로 사용하는 경우도 있는데 그거에 비하면 이평선은 계산이 딱 나오는 거니까 훨씬 쉽습니다. 차티스트 중에는 추세선을 모세혈관처럼 그리는 사람도 있는데 그건 자기만의 노하우라 따라하기 쉽지 않습니다. (하지만 그들도 이평선은 체크한다)

 

가격과  이평선의 관계로 간단히 정리해보면

 

- EMA 200위: 상승 관점 (롱베팅, 현물 매수 고려)

- EMA 200위, EMA 20아래 (롱관점을 보나 아직 매수하지 않음)

- EMA 200위, EMA 20 위 (타점 잡아서 매매 체결)

 

이게 상승 관점이고 반대는 하방쪽입니다. 장기 이평선은 거래 방향성, 큰 흐름을 잡는 도구이고 단기 이평선은 매매 타이밍을 잡기위해 사용합니다. EMA 20으로 거래했다면 손절가도 EMA 20에서 잡을겁니다. 

 

다시 최근의 시그널을 알아봅니다. 16K 레벨에서의 상승은 워낙 예측이 힘들었고 EMA 20과 200의 시그널에는 안뜨니까 내버려두고요. 최근의 상승을 알아봅니다. 1차 매수는 가격이 EMA 200을 비비고 있을 때입니다. 사실 EMA가 아니라 MA 200은 이미 돌파한 시점이라서 충분히 매수할 수 있었습니다. EMA 와 MA 200 둘다 넘어야 더 확실한 건데 두 선의 사이에 낑겨 있을 때가 또 애매합니다. 암튼 EMA 200을 쓰는 이유는 조금 더 반응성이 좋습니다. 실전에서는 필요하면 두개를 함께 보기도 합니다.

 

2차 매수는 21.8 저항을 상방돌파했을 때 입니다. 여기가 되돌림 지점이 되서 현재 지지구간이 되었다는 것을 알 수 있습니다. 여기는 2022년 7월부터 저항이 있었습니다. 그래서 그어놓은 선으로 이 위가 매물대지요.

 

EMA 20위의 수익실현은 깜냥에 따라 합니다. 다음 시그널이 언제올지 알 수 없기 때문에 그럴 수밖에 없습니다. 그렇다고 EMA 20 아래로 가격이 떨어지기만 기다리는 것도... 시스템 매매라면 그것도 좋은 방법입니다. 보통은 적당히 팔고 떨어지면 또 살려고 하겠지요. EMA 20을 쓰면서 모든 매매에 성공하는 것은 사실상 불가능하기 때문에 손절과 수익 실현 범위는 본인이 알아서 관리해야 합니다.

 

현재 지점은 매수고려를 하거나 관망(no position)하거나 둘 중 하나입니다. 매수를 할거면 EMA 200아래 손절 지점으로 타점이 나쁘지 않습니다. 물타기 하거나 버틸 생각이다 - 그러면 더 낮은 곳에 위치한 MA 200을 손절로 잡을 수 있습니다. 손절이 길면 손실도 클테니 익절도 크게 잡아야 할겁니다. 기간 설정은 투자의 성향차이지만 여기서는 기준을 EMA 200으로 잡는 좀 더 장투에 가깝습니다. 다만 더블 프라이스 크로스오버(double price crossover)의 정석은 EMA 20이 타점이면 지금은 롱도 숏도 불가능함을 알려주는 겁니다. 지금 가격이 지금처럼 EMA 20밑을 비비고 있으면 매수를 고려해볼 수는 있겠지요.

 

 

이중 가격 교차 전략(Double Price Crossover)은 장단기 이평선 두개를 쓰기 때문에 필터링이 잘됩니다. 매매를 꼭 전략으로 하지 않더라도 두개의 이평선을 키고 흐름을 보는 것은 많은 인사이트를 줍니다. 이평선들간의 관계를 보기 시작하면 그 동안 보이지 않던 것들이 많이 보입니다. 추세선으로도 비슷한 분석이 가능하지만 이평선은 실제 값들의 평균이기 때문에 의미가 있지요(어느 쪽이 더 좋다거나, 그런 식의 설명은 하지 않겠습니다)