이동평균 교차(Moving Average Crossover)
이동평균 교차라는 단어는 조금 생소해도 골든크로스나 데스크로스라는 용어는 많이 들어봤을 겁니다. 골든크로스라는 말은 자산 시장 뿐 아니라 여러 분야에서 사용되지요. 예를 들어 대통령 선거에서 A후보가 B후보를 골든크로스 했다, 코로나 완치자 수가 감염자 수를 골든크로스 했다 - 와 같이 어떤 흐름이 바뀌는 경우 그리고 그 흐름이 향후 지속될 것을 예상하는 것과 관련이 있습니다.
이동평균 교차 전략에서의 설명은 생각보다 간단합니다. 단기 이평선이 장기 이평선을 상향 돌파했을 때 골든 크로스(Golden Cross), 단기 이평선이 장기 이평선을 하향 이탈했을 때 데스 크로스(Death Cross)라고 합니다. 이 때 이평선간의 기간은 상관이 없습니다. 5일선이 돌파하는게 10일 선이건 20일 선이건 그보다 기간이 길면 골든크로스입니다. 상대적으로 측정하기 때문입니다.
그렇게 따지면 골든 크로스는 항상 발생하는 거라 희소성이 없지만... 어떤 교차는 다른 것들 보다 더 비중있게 다뤄집니다. 주식의 중기투자자들은 주로 50~200 콤비네이션을 사용합니다. 나스닥 차트와 커플링하는 비트코인과 알트코인들에게도 비슷하게 적용하면 됩니다. 쓰면서 트레이드뷰나 바이낸스 차트에서 미세조정하면 됩니다.
아래는 EMA 50 200 크로스입니다. 2021년 이후 크로스는 세번 있었습니다. 2021년 상반기 하락장에 1번 데스크로스, 회복하면서 2번 골든크로스, ATH(All Time High)를 찍고 3번 장기 하락장에서 데스크로스. 현재는 EMA 50은 EMA 200 가까이에 있습니다. 만약에 여기를 돌파한다면 2021년 8월이후 거의 1년 6개월만에 골든크로스가 나오는 겁니다. 차트가 이렇다면 장기 상승 추세의 초입이 될 수도 있고 적어도 하락 추세가 끝나는 신호로 볼 여지도 있습니다. 1번 2번 처럼 큰 변동성으로 가는 일도 있지만 저때와는 다른게 급격하게 오른 장에 대한 조정장이었고 기간으로는 3~4개월 정도였습니다. 지금은 1년 3개월간 차트가 하락중입니다. 많이 내리고 더 내릴 수도 있겠지만 여기서 EMA 50이 페이크아웃한다?(EMA 200 상향 돌파후 다시 하향 이탈하는 경우) 상상하기 어렵습니다. 차라리 3번 다음 처럼 EMA 200선에 맞고 떨어질 확률이 높습니다.
여기 설명 중에 주의할 것은 가격과 이평선과의 관계가 아닙니다. 이평선과 이평선과의 관계입니다. 골든크로스나 데스크로스, 매매 시그널에서 가격은 결정요소가 아닙니다. 가격 교차 전략은 이평선과 가격의 관계를 보지만 이동평균 교차 전략은 오로지 이평선만 봅니다. 가격은 변동성으로 사람 눈을 어지럽게 하지만 이평선은 마감가격의 평균이라 신뢰도가 높습니다.
50~200의 중기를 봤으니 조금 더 짧은 주기의 조합을 보겠습니다. 다음 차트는 EMA 20~50입니다.
상승장과 하락장을 하나씩 보겠습니다. 2021년 1차 불장은 워낙 말도안되는 상승률이라 그냥 현물을 사면 다 돈을 벌었습니다. (스캠만 피했다면) 그런 불장은 10년에 한번 올까 말까라서 조금 넣어두고, 2021년 빅쇼트를 맞은 후 2차 불장의 차트에서 EMA 20~50입니다.
보면 알겠지만 골든/데스크로스 시그널만 따르면 승률 100%입니다. 그리고 상당한 수익폭이 나오지요. (중간에 뻘짓만 안하면 된다) 손절라인 잡는 것은 별도지만 충분히 손익비가 나옵니다. 같은 위치에 EMA 50~200을 넣어도 나쁘지 않지만 EMA 20~50은 좀 더 적극적으로 빠르게 매매할 수 있습니다.
그 다음에 이어지는 2022년의 하락장입니다. 여기서는 숏전략으로 바꿔서 봅니다. 중간에 20일선이 50일선을 교차하는 경우도 있지만 손절하더라도 손익비가 충분히 나옵니다. 20일선이 50일선을 하향 이탈하는 데스크로스 신호를 잘 잡는게 중요합니다.
여기서 EMA 200을 하나 더 붙이면 트리플 이평선 크로스오버 전략이 됩니다. EMA 20-50-200으로 중기 흐름을 잡는데 좋습니다. EMA 200을 침범하지 않는 한은 숏 전략이 유효하고 '숏 유지' 구간에서 손절할 이유도 없습니다. EMA 20이 50을 골든크로스했으나 200은 하지 못했기 때문이지요.
트리플 이동평균선 교차를 단기에 적용시키려면 기간을 좁히면 됩니다. 아래는 7-20-50입니다. 최근에 EMA 7이 20일 데스크로스 했으나 50위에 있기 때문에 매도 시그널은 아닙니다. 현재는 EMA 7이 20 밑에 붙어있네요. EMA-50의 지지를 받고 20을 상향 돌파하면 좋은 매수 타점이 나올 수 있습니다. 매도는 EMA 7이 50을 이탈할 때 합니다.
장단기 조합선택
단기 이평선과 장기 이평선 조합을 선택해야 하는데 이는 자신의 매매스타일과 시장 상황에 맞는 것을 각자 선택해야 합니다. 이론상 어떤 조합이든 가능하기 때문입니다.
그렇지만 보는 사람에게 가치가 있으려면 무작위로 선택하면 안되겠지요. 초단기 - 단기 - 중기 - 장기 이렇게 주요 기간에 따라 나누는 것이 더 의미가 있습니다. 이동평균 교차 전략을 어떻게 쓸 것인가는 이제 본인 몫입니다. 한가지 팁은 너무 성급하게 매매를 하려고 기간을 너무 짧게 잡으면 좋지 않습니다.(분봉에서 쓰는 것보다 일봉의 안정성이 높다) 또 어떤 때는 짧게 잡고 어떤 때는 길게 잡는 등 원칙이 없는 매매는 리스크가 높습니다.
*조합의 예
EMA 10-20
EMA 20-50
EMA 50-100
트리플 조합
EMA 10-20-50
EMA 20-50-100
참고사항
*10 이하는 적당히 취향에 따라 고르는데 EMA 5를 쓰는 사람도 있다 (반응이 민감하다). 비트코인은 휴일이 없기 때문에 7을 쓰는 사람도 있는데 현재는 미국 증시를 많이 따라가므로 7일을 사용할 거면 5일이나 10일이 더 낫다고 보는 시각도 있다. 증시에서 5일은 1주일, 10일은 2주일 20일은 4주 이런식으로 기간이 구분된다.
만약에 비트코인 스타일로 7일로 맞춘다면 5일을 7일로 20일을 28일로 200일을 280일로 40%를 더하면 된다. 그런데 시간을 늘린다고 좋은게 아니라 그만큼 속도전에서 밀리게 된다. 특히 비트코인은 주식과는 차원이 다른 변동성을 보여주기 때문에(대체로 알트코인들이) 주기가 더 짧다. 5일 하는 것을 7일하면 더 느리게 할줄 알았지만 실상은 5일할 것을 7일하니까 사이클이 더 빠르다. (투자자들이 그만큼 빠른 결정을 하는 측면이 있다) 그래서 주식의 기간을 그대로 쓰는 경우가 많다. 보편적인 선들은 그냥 쓰면 될터이고 본인만의 더블, 트리플 이동평균선 조합을 만들어 쓰면 된다. 어차피 거기서 거기일 수도 있지만 그 과정에서 얻는게 많다.
