비트코인 차트 해석, 피보나치되돌림

피보나치 되돌림

피보나치 되돌림은 수학적 이론이 뒷받침 되있고 무엇보다 실전적으로 높은 확률로 입증이 된 방식입니다. 여기에 대해서 강의를 하자면 한참 걸리는데요. 그냥 수십년간 전세계의 주요 증권 시장에서 데이터가 나왔다고 아는 정도로 충분합니다.

기술적 차트를 안믿는 사람 중에는 엘리어트 파동이 맥일 때가 많아도 피보나치는 그나마 쓸만하다는 평가가 꽤 있습니다. 그것은 이해가 되는게 파동론은 너무 추상적이고 범위가 넓은 편입니다. 반면 피보나치는 대체로 명확하고 짧은 기간에 구체적으로 적용이 가능합니다.

필자가 선물 트레이딩에 대해 1도 모르면서 수백달러로 선물을 시작했을 때 청산을 엄청나게 당했습니다. 수백달러가 다 날아가면 몇시간 후에 다시 몇백달러 넣고 이런 식으로 계속 당하다 보니 꽤 큰 돈이 금새 줄어들었습니다. 그때는 충동적으로 거래했으니까요. 그런 암흑기에도 수익을 낸 몇개의 경험의 기법을 보면 두 종류입니다. 하나는 일목균형표였고 다른 하나는 피보나치 되돌림이었습니다. 정말 트레이드에 대해 아무것도 모르는 사람도 이걸 할 수 있다면 최소한 시드를 방어할 수는 있다 - 그렇게 생각합니다.

물론 피보나치되돌림을 편하게 사용하게 될 때까지는 많은 시간이 걸릴 겁니다. 단기 트레이딩을 하건 장기를 하건 쉬운 트레이딩은 없습니다. 돈이 들어가고 청산가가 나오는 순간 일단 잠을 자더라도 무의식에서 긴장 상태에 들어가지요. 위에서는 좀 편하게 말했지만 이게 아무나 할 수 있는 것은 아니라고 봅니다. 상당한 훈련과 실전 경험, 인사이트 등을 쌓고 나서 승률로 나오는거지 갑자기 무일푼에서 돈을 버는 수단이 생기는 일은 아니라고 생각하는게 좋습니다. (뭐... 이 방법을 알게 되면 무에서 유를 창조할 수도 있다 - 단지 시간이 걸림돌이 될뿐, 걸림돌이 되는 요소는 사람에 따라 다르다)

오늘은 피보나치를 좀 볼 겁니다. 왜냐하면 지금 한 몇개월간의 캔들이 피보나치로 보기에 좋습니다. 임펄스(상방이나 하방)에서 초기에 피보나치가 잘 나오는데 지금 비트코인의 차트는 2021년 11월부터 장기 하락했다가 한 2023년 초부터 조그 반등이 나온 캔들이라 이것을 임펄스 초기라고 해석해도 괜찮습니다. 물론 여기서 갑자기 비트코인 30만불의 꿈(10배 상승)이 이루어지는 일은 안되는 일은 아니지만 확률적으로 낮기 때문에 100%의 임펄스로 보기엔 그렇지만 이 정도도 괜찮습니다. 왜냐하면 1년 반 정도의 하락 추세선을 지금 막 벗어났다는 것은... 개인이건 기관이건 손절하고 나갈 투자자들은 어느 정도 정리가 되었다는 뜻으로 해석할 수 있기 때문이지요.

개인적으로는 여기에 피보나치를 적용하면 예측 가능성이 높다고 봅니다.

비트코인 차트

우선 말해둘 것이 비트코인 차트는 최소 주봉부터 볼 줄 알아야 됩니다. 이 IT짭블로그에는 비트 차트 주봉이나 월봉에 대해서 여러 포스팅을 해뒀으므로 아마 앞으로는 그 부분은 잘 설명하지 않을 겁니다. 월봉이나 주봉을 어느정도 알고 있다는 전제하의 설명이므로... 이해가 안되면 조금 더 비트코인 차트 자체부터 공부를 할 필요가 있습니다. 요새 비트의 인기가 별로기 때문에 지금 대중적인 포스트를 할 생각이 없습니다. 주로 고인물들의 시장이지요.

아래는 최근 비트코인 일봉입니다. 15.6K 저점에서 31K 찍고 왔으니까 올해 4개월간 100% 정도 가격이 올랐다고 보면 됩니다. 2021년 ATK가 68K인가 그랬으니까 금액적으로는 한참 미치지 못하지만 단기간의 퍼센트적으로는 엄청난 변동성을 보여줬습니다. 기술적 분석에서 중요한게 금액보다 비율이라고 봅니다. 비율은 뭐냐? 캔들의 움직임입니다. 차트의 대가 토마스 불코우스키는 가격보다 차트의 움직임에 주목하라고 했습니다. 기술적 트레이딩에서 절대 가격은 어느정도 무시할 필요가 있는데 이제 피보나치를 걸어보면 그게 무슨 말인지 알게 됩니다.

이제부터는 가정을 하는 겁니다. 가정이라고 막하는 건 아니고 캔들과 비율 등 종합적으로 차트를 읽으면서 판단하는 겁니다.

예를 들어 필자는 지난 4개월간 비트코인의 상승의 절정이 31K라고 가정해봤습니다. 시작점은 2022년12월을 잡았는데 순전히 캔들의 모양만 가지고 판단합니다. 나중에 알게되지만 이 첫번째 판단이 전략에 비중이 상당히 높습니다. 다시말하면 차트를 봤을 때 한번에 판단을 못하면 그 후에도 그 첫번째 판단 미쓰 때문에 엄청 고생하게 됩니다. 뭐 고인물이 되면 그것도 대응이 되긴 하는데 암튼 피보나치 자체를 파악하지 못한다면 무쓸모입니다. 판단이 어려우면 다시 기초로 돌아가서 공부 더 하고 와야 합니다.

약간 교만한 말투지만 기술적 분석의 문제가 너무 좋게 이야기하면 그걸로 다 돈 많이 벌줄 압니다. 필자도 그랬고 수도 없이 청산 당한 후에 간신히 시드 보전하는 방법정도로 운영하는 수준입니다. 수익은 미비하지만 이 게임을 오랫동안 하는 방법은 나름 터득했기에 이런 포스트도 올리는 겁니다. (그리고 포스트를 쓰는 것이 매매에도 조금씩 도움이 된다)

아래 일봉 차트에서 1번 미래 추세선을 그어놨습니다. 미래라고 하기엔 좀 거시기한데 언젠가 이 추세선에 닿는 다는 말입니다. 최대한 늦게 캔들이 닿아야 좋겠지요? 그런데 이 그게 호락호락하지 않습니다. 이 추세선을 미리 그려놓는 것은 앞으로 2개월 3개월 후에 이 추세선과 얼마나 갭이 있을까를 머리속에서 그리기 위해서입니다. 상당히 막연해 보이는데 막연한거는 맞습니다. 하지만 여러 기법을 겹쳐서 사용하면 그렇게 막연하지 않습니다. 장기 추세선을 보는 건 밑그림을 그리는 정도의 러프스케치입니다. 뭐 시간이 지나면 언젠가 캔들이 저 추세선에 닿겠지요. 그래서는 매매는 할 수 없습니다. 리스크를 감수량을 평하하기 위해 저 미래추세선으로 재보는 겁니다.

다음 2번은 피보나치 반등레벨입니다. 지난 4개월간의 되돌림이 아직 없습니다. 만약 31K가 고점이라면 21~23K까지 열려있습니다. 어? 그런데 다시 보니 1번 미래추세선하고 수직에 가깝습니다. 618은 각도가 가파른데 0.5라면 포물선을 그리며 비뜨가 떨어져서 1번 추세선과 만나는 지점이... 24~25K 정도가 됩니다. 추세선 + 피보나치되돌림, 이 두개의 근거라면 높은 확률로 나오는 반등을 예상할 수 있습니다.

또 신기하게도 0.5레벨은 위 캔들에서 한번 저항을 받은 지역인 23~25K와 겹칩니다. 어제의 저항은 오늘과 내일의 지지입니다. 0.5레벨은 대단히 중요한 라인이 될 것을 알 수 있습니다. 토마스 불코우스키가 피보나치 되돌림에 대해서 쓴 차트책에서는 보통 0.618 보다 조금 아래 지점에 손절을 걸어 놓고 0.5~0.618레벨에서 롱을 진입한다고 했습니다. 이건 대다수 차트의 대가들이 선호하는 방식인데요. 반등이 나오면 0.5~0.618이다 - 해서 그 부분을 진입으로 잡습니다.

그런데 0.618을 깨고 내려간다? 손절이고 숏 스위칭입니다.

아래 이미지에 0.618 지점을 보면 추세선과 함께 있습니다. 만약에 여기를 깨면 단기 하락전환으로 단숨에 하방으로 16K까지 열립니다. 근데 비트의 히스토리를 봤을 때 그런 패턴은 다소 과격한 발상입니다.각도도 매우 가파르고요. 그런식으로 비트의 차트가 돌아가지는 않습니다. (변동성이 낮은게 아니라 엿을 먹일 때 빅엿을 제대로 먹이는게 특성이다, 사람들이 예측 불가능하도록)

다음은 위의 차트를 1시봉으로 바꾸고 앞쪽만 피보나치 되돌림으로 본 차트입니다. 신기하게 여기서도 피보나치되돌림이 24~25K입니다. (0.5, 0.618) 그렇다면 비트가 31K를 돌파하지 못하면 언제든지 25K로 내려와도 이상하지 않다는 것입니다. 그런데 여기서 만들어진 단기 추세선을 하방 이탈도 했습니다. 필자는 이런 위험한 곳에서 짤짤이 하는 것을 좋아하는데요;;; 방향성을 하나를 잡아야 합니다. 스캘핑할 때는 하루에도 몇번씩 롱숏 스위칭을 하는데 개인적으로는 롱을 보고 있습니다. 근데 그 롱이 가기위해서 지금 당장 갈 수도 있고 한 3-4주 뒤에 갈 수도 있습니다.

이럴 때 피보나치 되돌림을 보고 감당할 수 있는 만큼만 포지션을 잡는게 좋습니다. 매우 신중해야할 것이 처음에는 아 포지션 무리하지 말아야지 하고 - 나중에 보면 감당이 안되는 경우가 많습니다. 시드 관리만 되면 변동성이 얼마나 나오건 다 거래가 됩니다. 대부분 많은 돈을 빨리 벌고 싶다는 헛된 욕망에 사로잡혀 무리한 포지션에 진입하는거지요. 남이 하는 말을 들어보면 어려운게 아닌데 내가 해보면 이상하게 어렵습니다. (세상일이 다 똑같음)

비트코인 매매를 할 때 머리속에서 과거와 현재 미래라는 시간이 넘나들기 때문에 충동을 억제하지 않으면 스스로 몰락하기 쉽습니다. 위의 차트를 예를 들면 어떤 이는 아 차트가 매우 힘이 있게 상승하고 있으니까 지금 매수해야 한다 - 고 판단할 수 있습니다. 그것도 실현되면 맞는 말입니다. 그런데 그것은 가성비가 좋지 않은 위치입니다. 이 자리는 물리면 더 많이 물리고 더 오래 물리는 자리이기도 합니다. 그래서 필자는 올라는 가겠지만 전체 되돌림 한번 정도 주는 것은 자연스럽다 - 고 보고 있습니다.

현재의 차트를 보면 그래도 20K 위의 지지를 어느정도 다져놨기 때문에 25K 부터는 물리더라도 현물을 들어가도 좋다고 보고 있습니다. (당연히 분할 매매로)

지금 이 비트코인 차트 일봉 이하에서 거래를 하기 위해 추세선과 피보나치 되돌림이라는 두가지 보조도구를 썼습니다. 그 다음에 쓸만한게 이동평균선입니다. MA(단순이동평균)나 EMA(지수이동평균)나 어느쪽을 사용해도 무방합니다만, 필자는 반응성이 조금 더 빠른 EMA를 주로 씁니다.

이평선은 결과가 더 탁월하지요.

지난 포스트에도 언급한 월봉 EMA10-20입니다. 아래 차트에서 1번 데스크로스가 2022년 7월입니다. 그 전에 골든크로스는 2019년 5월입니다. 월봉 골든크로스는 무려 3년을 롱으로 먹은거지요. 근데 지금 보면 캔들은 EMA-20 위에 있는데 EMA-10은 아래입니다.

그리고 장기 하락장 이후 골든크로스가 한번 나온다고 해서 전고 갱신까지 기대하기엔 쉽지 않아서... 때문에 하방 변동성도 체크해야 하는거지요. 부연 설명하면 아래 월봉은 절대 나쁘지 않습니다. 골크가 안나왔을 뿐입니다. 하지만 여기서 갑자기 천정을 뚫고 비트코인 1억간다 - 카쥬아~ 라고 하기엔 부자연스러워 보입니다. 좀더 캔들다운 패턴을 만들면서 가면 좋을 듯 합니다.