손익비 개념 2:1 (수익:손절) - 비트코인 캔들 매매 기초 31

손익비 개념

손익비 개념은 매매 포지션에 들어갈 때 기본으로 탑재해야 하는 건데 의외로 생각없이 하는 경우가 많습니다. 초단타 트레이딩이건 현물을 1년 뒤에 팔 생각이건 가지고 있어야 하는 생각인데 이런 개념 없이 하는 경우가 너무 많습니다.

 

그러다 보니 코인이 올라도 제대로 수익을 보지도 못하고 내리면 내리는데로 선물 청산이나 장기적으로 물리는 일(시체 매물대)을 당해도 아무 생각이 없습니다. 그나마 소액으로 운영하면 물려도 그냥 현금 채굴을 위해 직장에 출근하면 그만이지만 며칠이 아니라 몇달을 벌어야 하는 돈이 물렸다면 답이 없습니다. 이런 일이 생각보다 많은 사람들에게 일어나고 있는데 그건 애초에 손익비 개념이 없기 때문입니다. 해서 이 포스트는 손익비에 대해 알아보겠습니다.

 

 

손익비 왜 따지나?

밑지는 장사를 하는 장사꾼은 없습니다. 밑지는 사업을 하는 사업가는 없습니다. 마찬가지로 밑지는 매매를 하는 트레이더도 없습니다.

 

매매는 도박이 아니라 리스크 관리의 영역이기 때문에 이익범위는 극대화하고 손실범위는 최소화 할 필요가 있습니다. 트레이더가 일정 기간동안의 수익과 손실을 한정시키는 것은 당연한 일입니다. 기간이기도 하지만 조건이기도 합니다. 예를 들어 하나의 포지션에 진입할 때 최대 수익을 3만원으로 하고 최소 손실을 1만원으로 정합니다. 해서 3번 잃었고 1번 벌었습니다. 손실 3만원에 수익 3만원으로 수익은 0입니다. 하지만 승률은 25%였습니다. 손익비만 조절하면 승률 25%로도 본전을 딸 수 있다는 말입니다. 이런 개념이 없이 무지성으로 돌진하는 매매에서는 5번중 4번을 성공해도 마지막 1번의 실패 즉 75%의 승률로도 시드를 다 날릴 수 있습니다.

 

손익비를 따질 때는 당연히 시드 운영도 같이 봐야지요. 이전에 시드를 수십개 단위로 분할해서 매매하라는 이야기도 했는데 그것을 손익비에서 보면 시드를 잃어도 빠르게 복구할 수 있는 범위를 찾으라는 말입니다. 그러면 절대 무리한 레버리지나 포지션에 진입할 수가 없습니다. 필자의 경우 롱에는 아예 청산가가 없는 방식으로 진입할 때가 많습니다. 현재 16K인데 청산가와의 거리가 16K 이상이면 선물도 청산이 없습니다. 물론 나중에 손절이나 물타기도 하는데 그만큼 리스크를 낮게 진입한다는 뜻 입니다.

 

손익비는 보통 2대1을 많이 이야기하는데 뭐 하다보면 3대1이 되기도 하고 그 이상이 될 수도 있습니다. 상황에 따라 판단되는 손익비가 다르니까요. 승률이 높아질 수록 가성비  좋아지면 올바르게 가고 있는 겁니다. 판단했을 때 2대1보다 낮으면 진입하지 않는 것이 좋습니다. 그 판단을 제대로 했다는 가정이지만 이건 각자 알아서 평가해야 합니다.

 

2대1 상황인데 3대1로 잡아서 본절 로스할 수도 있는 거고 1대1인데 2대1로 오판해서 시작하자 마자 털리기도 합니다.

스탑로스 관리

스탑로스(stop loss)를 걸어두면 잠을 좀 편하게 잘 수 있습니다. (원래 불편한 잠이라도) 스탑로스에 대한 내용은 아래 포스트를 참고합니다.

 

스탑로스(손절매) 활용법 / stop loss 실전예제 - 비트코인 선물 초보 가이드 22

스탑로스(손절매) 활용법 / stop loss 실전예제 - 비트코인 선물 초보 가이드 22

 

스탑로스를 여러번 당하면 좀 분하기도 합니다. 근데 캔들 매매나 이런 기본적인 트레이딩을 할 줄 모르면서 스탑로스만 걸어놓으면 아무 소용이 없습니다. 그러면서 거액의 매매를 걸면 상당히 위험할 수 있습니다. 스탑로스를 거는게 중요한게 아니라 매매를 성공해야 합니다. 다양한 차트 상황에서 승률을 높여야지요. 처음부터 돈을 넣고 매매하는게 어렵다면 종이에 써놓고 시뮬레이션 매매라도 해봐야 합니다. 

 

이런 것은 목적을 달성하기 위한 수단이기 때문에 목표를 먼저 세웁니다. 예를 들어 한달에 매매를 5번할 것인데 승률은 60%를 목표로 하고 손익비는 2대1로 가겠다. 그러면 한번 매매에서 수익이 2만원 손실이 1만원 입니다. 3번 승리하면 6만원 2번 손실하면 2만원으로 60%의 승률을 달성하면 한달에 총 4만원이란 돈을 벌게 됩니다. 뭐 기계적으로 나오는 것은 아니겠고 잘해야 겠지요. 한편으로 이런 방식의 매매는 설령 실패하더라도 큰 부담이 없습니다. 위험범위를 내가 감당할 수 있는 금액으로 제한할 수 있으니까요. 수익률도 제한되겠지만 수익률은 원래 시드 금액에 제한됩니다. 즉 돈이 많은 투자자가 리스크만 관리하면 낮은 승률로도 크게 법니다. 돈이 돈을 버는 자본주의 원리입니다.

 

시드가 적은 이들이 125배 롱, 50배 숏 같은 것을 치는 건데 그렇게 해서는 손익비 가성비 다 필요없습니다. 한방에 시드가 다 날라간다... 그래서 레버리지 비율에 대해 아직도 말이 많이 나오고 있지요. 

 

바이낸스의 경우 신규 가입시 레버리지 제한이 있는 것으로 알고 있는데 저는 가입한지가 좀 돼놔서 아직까지 125배를 사용할 수 있습니다. 바이낸스에서도 공지를 해놨네요. '10배 이상의 고레버리지는 청산 리스크를 높인다. 언제나 당신의 리스크 레벨을 관리하라.' 이렇게 써놔도 사람들이 안봅니다.

 

 

암튼 2:1의 비율로 수익(profit)을 챙기는 것도 중요한데 1의 스탑로스(stoploss - 손절)가 경험적으로 더 중요합니다. 수익같은 경우는 내가 더 보고 판단할 수 있지만 스탑로스는 빨리 판단을 해줘야 합니다. 자동으로 걸어놓는 위치 선정, 혹은 직접 스탑로스 할 건가(실시간 스탑로스가 더 좋긴함)

 

스탑로스는 감정이나 후회를 남기면 안됩니다. 설령 스탑로스가 내것만 깨고 다시 반등했다고 쳐도... 그것은 스탑로스를 잘못 설정한 나의 책임입니다. (원래 스탑로스는 항상 내것만 깨고 간다) 잘못 설정했다는 것은 손익비 계산이 틀린겁니다. 2대1인줄 알았는데 1대1이었던 것이지요.

 

스탑로스에 가장 잘 어울리는 노래중 하나는 영국 레전드 밴드 오아시스의 Don't look back in anger (분노로 돌아보지 말아) 입니다. 웃긴 이야기 같지만 스탑로스는 멘탈관리가 아주 중요합니다. 예전에 20배 롱이 스탑로스 나면 열받아서 50배 숏으로 스위칭하는 일도 해봤는데 결국 양방으로 청산당했습니다. 그럴 때는 그냥 음악 들으면서 술이나 한잔 하고 매매를 쉬는거지요. 나중에 기분이 풀렸을 때 냉정하게 차트를 복기해서 원인을 찾으면 됩니다. 똑같은 로스컷을 안당하게 실력을 키우면 그만입니다. 최악은 감정에 휘둘려 매매를 하게 될 때 입니다. 그 때 멘탈과 잔고가 크게 다칩니다.

 

오아시스 - 노엘겔러거

 

이 포스트는 차트 설명은 안하겠습니다. 약간 귀찮기도 하고 현재 캔들 매매 기초 시리즈가 후반부라서 손익비 개념 정도는 다 알고 있다고 보는데 실천을 잘 안하기 때문에, 한번 더 강조하는 차원의 포스트였습니다. 손익비가 나쁘면 매매를 많이 할 수록 불리하니까 그럴 때는 그냥 쉬라고 하는 겁니다. 예를 들어 횡보장이나 쵸피 마켓에서 그냥 쉬라는 말은 손익비가 안좋기 때문입니다. (물론 이것도 다 방법은 있다... 차트는 관점에 따라 손익비가 달라짐)

 

*마지막으로 도움이 되는 말은...

 

- 한 연구에 따르면 성공적인 트레이더는 시드의 2% 이상을 한번의 매매에 넣지 않습니다. (50분할) 초보자는 2% 이하로 잡아야 합니다. 시드를 100분할 하면 그게 초보자한테 맞다고 보지요. (예: 100만원 -> 1만원)

 

- 스탑로스를 해서 돈을 잃으면... 보통의 사람은 당연히 기분이 좋지 않습니다. 그건 당연한 겁니다. 돈을 잃으면 멘탈이 갈려나가지요. 그건 인간의 본성입니다. 아무도 돈을 잃는 것을 원하지 않습니다. 특히 자본시장에서 돈을 잃는 다는 것은 사망선고와 다름이 없기 때문이지요.

 

 

그런데 이것을 항상 감정의 영역에서 대한다면 매매를 하면 안됩니다. 왜냐? 감정은 이렇지요. '야 우리가 돈을 잃었다! 복수하러 가자! 애들 집합시키라고 해!' 하지만 코인시장은 그런게 통하는 사회가 아닙니다. 비트코인만 해도 전세계 노드가 최소 10만개입니다. 200개 국가에 분산되어 있지요. 한 두사람이 화가 난다고 해서 비트코인의 작동이 멈추거나 하지 않습니다. 전세계의 전기를 셧다운 하지 않는 이상 안되지요. 그래서 감정으로 대하면 될수가 없습니다.

 

차트는 이성적 게임의 영역이고 감정은 그 게임이 끝났을 때 느끼는게 맞습니다. 감정을 이 게임에 끌어들이는 순간, 바로 돈과 멘탈이 날아갈 수 있습니다. 로스컷은 개인에게 손실이지만 전체 게임안에서는 하나의 과정입니다. 위에서 설명한 것 처럼 5번 게임에서 3번만 이기면 됩니다. 손익비가 2개1이라면 말이지요. 2번 지는 것은 최초 시나리오에 들어 있던 것 입니다. 계획과 그 다음 게임이 확실하면 흥분할 것이 아닙니다.

 

멘탈관리가 중요합니다. 그 다음은 매매를 잘해야겠지요.

 

너무나 당연한 이야기를 당연하게 하는 것은 그 당연한 이야기를 보통의 사람들이 알지만 실제 행동은 안하기 때문이지요. 그래서 지겨운 이야기입니다;;;